完全离散复合二项风险模型破产概率的一个新求法

• 作者: 邹捷中 龚日朝
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 复合二项风险模型 生存概率 破产概率
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: F22
• 字数: 3786字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.01.001

摘要

本文主要利用过程的马尔可夫性对完全离散复合二项风险模型进行研究,首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度,然后根据这一结论,得到了新的破产概率公式以及有限时间内的生存概率公式,并在当初始资本u=0,c=1,赔付随机变量服从赌徒分布即P(Yi=2)=1,i=1,2,3,…的情况下,得到了有限时间内的生存概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学数学科学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0
2	龚日朝	中南大学数学科学与计算技术学院	77	446	12.0	17.0