基于安全资本增长策略的多阶段资产配置模型

• 作者: 焦柳 金秀
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 安全资本增长 多阶段资产配置 情景生成 VaR
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 85-89
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 5451字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.06.016

摘要

在安全资本增长策略的基础上,建立了安全资本增长的多阶段资产配置模型.并以中国证券市场为依托,对多阶段资产配置进行了实证研究.文中资产配置问题考虑了未来的经济环境的不确定性,采用情景生成的方法来处理不确定的风险资产收益,不同资产间的投资分配比例在每期期初都要进行调整,同时考虑了风险约束,对模型采用遗传算法,得到了控制风险条件下最大期末财富的资产配置策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金秀	东北大学工商管理学院	71	761	16.0	23.0
2	焦柳	东北大学工商管理学院	1	1	1.0	1.0