基于收益及收益偏差平方和多期组合投资

• 作者: 武丹丹 荣喜民
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 多组投资组合 收益偏差 交易费用
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 146-151
• 页数: 6页
• 分类号: F22
• 字数: 3074字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.02.007

摘要

本文在分析Markowitz组合投资的基础上,建立考虑交易费用的收益偏差平方和极小化和收益率极大化的动态资产的投资组合模型.通过调整多期投资组合各期的投资数量,保障投资者根据股票市场变化进行易于操作的、相对合理的投资调整策略,为投资者进行风险管理提供决策依据.最后通过释例进行了说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	武丹丹	天津大学理学院	1	1	1.0	1.0