异方差回归-时序模型

• 作者: 傅惠民 马小兵
• 来源期刊: 机械强度
• 关键词: 回归分析 时间序列 异方差 回归-时序模型 小样本
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 优化·可靠性
• 页码范围: 51-54
• 页数: 4页
• 分类号: O211|TB114
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-9669.2006.01.011

摘要

提出一种异方差回归-时序模型,通过建立回归分析残差的标准差自回归方程,给出回归系数、自回归系数和滑动平均系数的最小二乘估计和极大似然估计.该模型能够在小样本情况下充分发挥回归分析和时间序列各自的优点,对回归模型的残差项进行有效补偿,提高回归分析的精度.文中对回归模型残差相互独立和自相关两种情况分别进行讨论.大量计算表明,该方法具有较高的分析和预测精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅惠民	北京航空航天大学小样本技术研究中心	161	1373	19.0	24.0
2	马小兵	北京航空航天大学小样本技术研究中心	37	249	10.0	14.0