我国股指期货标的资产选择及有效性验证

• 作者: 吕思颖
• 来源期刊: 南昌工程学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 股指期货标的资产 BGARCH模型 套期保值
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 68-72
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O212.1
• 字数: 3704字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4869.2006.03.018

摘要

在对股指期货标的资产选择分析的基础上,采用BGARCH模型计算最小方差下的最佳套期保值比例,对现货套期保值前后的波动率进行比较,验证沪深300指数的有效性并为今后我国股指期货推出的标的指数选择提出建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕思颖	武汉大学经济与管理学院	7	74	5.0	7.0