带常利率的双Poisson模型的破产概率

• 作者: 杨向群 莫晓云 谭激扬 陈珊
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Poisson过程 利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 331-341
• 页数: 11页
• 分类号: F840|O211.6
• 字数: 6029字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.04.001

摘要

本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Poisson模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	陈珊	湖南师范大学数学与计算机科学学院	10	49	3.0	7.0
4	莫晓云	湖南师范大学数学与计算机科学学院	6	26	4.0	5.0
10	谭激扬	湖南师范大学数学与计算机科学学院	3	58	3.0	3.0