基于风险价值的证券投资组合

• 作者: 张作泉 李法忠
• 来源期刊: 北京交通大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 风险价值 德尔塔正态法 搜索化 随机数
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 73-76
• 页数: 4页
• 分类号: F830.591
• 字数: 4168字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2006.06.017

摘要

在风险价值(VAR)模型一种计算方法--德尔塔正态法的基础上,采用了投资组合比例随机搜索的方法,即对于一个投资组合,利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重,以得到最小的VAR值,从而为投资者降低风险,并在VAR计算方法上做出新探索.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张作泉	北京交通大学理学院	11	74	3.0	8.0
2	李法忠	北京交通大学理学院	1	0	0.0	0.0