证券指数的网络动力学模型

• 作者: 李平 汪秉宏
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 证券指数 复杂网络 连接矩阵 反比参与率
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 73-77
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4305字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.03.015

摘要

基于复杂网络的分析方法,由香港证券市场的恒生指数(HSI)构建一个加权证券指数网络,通过对网络连接矩阵最大反比参与率及其对应本征矢量的计算,得到了四个网络拓扑重要性节点,发现具有拓扑重要性的证券指数网络节点具有很好的统计稳定性,这说明香港证券市场在统计意义下是动力学稳定的而不是随机的.识别这些具有拓扑统计重要性的节点对应的证券市场指数的波动模式,利用复杂网络的拓扑结构来反映证券指数波动的动力学相互关联和作用,为证券市场动力学性质的研究提供了一种新的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李平	南京工程学院基础部	35	292	9.0	16.0
2	汪秉宏	中国科学技术大学近代物理系及非线性科学中心	91	3365	29.0	57.0