关于无套利市场的二叉树期权定价模型性质的讨论

• 作者: 岳妍 张鸿雁
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 二叉树 无套利 随机变量 Q-鞅
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 360-363
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 1892字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.04.005

摘要

本文讨论了二叉树期权市场的无套利条件,引入有随机因素存在的二叉树欧式期权定价模型,并推出单阶段、多阶段情况下欧式期权的计算公式,证明了多阶段市场未定权益的重要性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	岳妍	中南大学数学科学与计算技术学院	3	20	3.0	3.0