股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价

• 作者: 傅强 喻建龙
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 Black-Scholes模型 再装期权 Ornstein-Uhlenbeck过程
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 36-40
• 页数: 5页
• 分类号: F22
• 字数: 2916字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.01.007

摘要

期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题.本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用Girsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度.用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅强	重庆大学经济与工商管理学院	195	2536	24.0	43.0
2	喻建龙	重庆大学数理学院	2	27	2.0	2.0