我国商业银行贷款损失准备的效率分析

• 作者: 赵旭
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 国有商业银行 股份制商业银行 贷款损失准备 随机前沿模型 决策效率
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 页码范围: 34-38
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 6619字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2006.12.006

摘要

提取贷款损失准备金是商业银行应对信用风险的措施,无效的贷款损失准备对银行资本与盈利有一定的影响.以往的研究主要集中在银行有意愿操纵贷款损失准备方面,而对其贷款损失准备的决策效率很少涉及.贷款损失准备效率是指银行管理者对银行贷款损失准备决策的有效性,即实际设置的贷款损失准备与其有效边界的偏离程度.本文运用随机前沿模型研究了1998～2004年我国商业银行贷款损失准备的决策效率,实证结果发现,我国商业银行贷款损失准备决策效率具有一定的无效性,没有达到效率边界;股份制商业银行贷款损失准备的决策效率高于国有商业银行.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵旭	南京财经大学金融学院	13	82	5.0	9.0