双指数跳跃扩散模型的McMC估计

• 作者: 张世英 张彤 胡素华
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 地球科学
• 关键词: 双指数跳跃扩散模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法 贝叶斯估计
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 113-118
• 页数: 6页
• 分类号: N94
• 字数: 4071字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2006.02.001

摘要

使用贝叶斯方法估计了双指数跳跃扩散模型,该方法是使用Euler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似后验似然函数.证明了McMC方法是分析双指数跳跃扩散模型的有效工具,由McMC方法抽样所得的后验分布可以用来进行统计推断.模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的许多经验特征,尖峰厚尾特征和期权定价中的"波动微笑".

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	张彤	天津大学管理学院	26	420	11.0	20.0
3	胡素华	天津大学管理学院	11	216	8.0	11.0