多变量时间序列相空间重构的优化

• 作者: 卢山 王海燕
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性 多变量时间序列 相空间 Lyapunov指数 预测
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 234-237
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 3125字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2006.03.009

摘要

基于单变量时间序列相空间重构中嵌入维数的计算常采用虚假邻点算法,但推广到多变量情形时存在多种不足,提出了一种多变量时间序列相空间重构时嵌入维数的一种改进算法.改进算法在避免使用虚假邻点算法中的判别距离和算法收敛阈值的同时,也解决了已有多变量重构算法中全局和局部较优相空间维数搜索范围的选取问题.耦合Rossler系统产生多变量时间序列的仿真计算验证了该算法的有效性.经与单变量时间序列对比试验分析,表明采用新算法重构的相空间具有较强的预测能力,由此计算得到的非线性不变量具有较高的计算精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王海燕	东南大学经济管理学院	101	1179	19.0	28.0
2	卢山	东南大学经济管理学院	12	140	7.0	11.0