独立随机变量乘积的分布性状

• 作者: 苏淳 陈昱
• 来源期刊: 中国科学A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 独立积 稳定性 尾分布 重尾
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 161-178
• 页数: 18页
• 分类号: O1
• 字数: 8039字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1006-9232.2006.02.004

摘要

设X与Y为相互独立的非负随机变量,考察乘积XY的尾分布性状.可将X视为初始资本,而Y则是利率的影响.在现代金融保险业中,通常假定X属于一定的分布族,而要考虑的问题是:Y的尾分布性状会对XY的尾性状产生怎样的影响?在怎样的条件下,XY能够保持X的原有族性?探讨了当X的分布属于L族和S族时,XY的分布仍能属于相应分布族的条件,这些条件远远弱于既往文献中所给出的条件.同时还证明了:当X服从L(γ)(γ＞0)族连续分布时,XY的分布属于L族的充要条件是Y为无界随机变量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏淳	中国科学技术大学统计与金融系	47	158	8.0	12.0
2	陈昱	中国科学技术大学统计与金融系	22	124	6.0	10.0