基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理

• 作者: 周晓阳 尚金成 张勇传 张士军 王壬
• 来源期刊: 电网技术
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 购电策略 条件风险价值(CVaR) 组合优化 风险管理 有效前沿
• 年，卷（期）: 2006,（20）
• 所属期刊栏目: 电力市场
• 页码范围: 72-76
• 页数: 5页
• 分类号: TM731
• 字数: 4475字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-3673.2006.20.015

摘要

以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益-风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型.以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解.计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张勇传	华中科技大学水电与数字化学院	167	3916	34.0	56.0
2	张士军	华中科技大学水电与数字化学院	15	232	8.0	15.0
3	周晓阳	华中科技大学水电与数字化学院	16	365	8.0	16.0
4	尚金成	河南省电力公司调度通信中心	39	2095	25.0	39.0
5	王壬	华中科技大学水电与数字化学院	5	286	5.0	5.0