风险投资公司投资组合的优化模型

• 作者: 潘德惠 胡乐江 高峻峻
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 组合风险 平稳过程 三角模糊数
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 68-74
• 页数: 7页
• 分类号: F830.59
• 字数: 5040字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2006.01.012

摘要

科学地做出风险资本的投资组合决策对提高风险投资公司的投资效率乃至加速我国风险投资业发展具有重要的战略意义.首先给出了风险投资公司投资的相对投资效果水平的衡量模型,然后运用平稳过程理论提出了风险投资公司向各企业下期投资的相对投资效果水平的预测模型,进而根据风险投资公司的风险类型,利用二次规划方法建立了投资组合的优化模型,为风险投资公司确定其向各企业下期投资的最佳比例提供理论参考.最后,用算例说明了模型的合理性和可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘德惠	东北大学工商管理学院	118	2337	28.0	43.0
2	胡乐江	东北大学工商管理学院	13	116	6.0	10.0
3	高峻峻	上海大学悉尼工商学院	65	488	13.0	21.0