实物期权的项目投资组合决策优化研究

• 作者: 刘西林 樊霞
• 来源期刊: 工业工程与管理
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 优化 实物期权 0-1整数规划
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 理论、方法与应用
• 页码范围: 82-85
• 页数: 4页
• 分类号: F830.39
• 字数: 2721字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-5429.2006.01.018

摘要

基于项目投资决策的可延迟性特征,将实物期权的决策灵活性思想引入到企业的投资组合决策中,建立了基于实物期权的0-1整数规划模型.模型以项目的期权价值而非净现值最大化作为投资组合项目选择的标准,通过项目组合投资时机的灵活安排,实现了项目组合的总投资价值最大化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘西林	西北工业大学管理学院	91	996	18.0	26.0
2	樊霞	西北工业大学管理学院	9	94	6.0	9.0