尾部指标估计中的阈值选择

• 作者: 史道济 张春英
• 来源期刊: 天津理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 渐近均方误 自助法 Hill估计 序贯方法 尾部指标 最优阈值
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 78-81
• 页数: 4页
• 分类号: F224.7
• 字数: 3749字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-095X.2006.06.023

摘要

本文研究如何用较好的方法选择一个适当的阈值,计算尾部指标的Hill估计,然后加以比较,并以美元对日元的汇率为例,说明方法的使用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史道济	天津大学理学院	39	995	17.0	31.0
2	张春英	天津大学理学院	1	26	1.0	1.0