随机市场下美式看涨期权的定价

• 作者: 蹇明 陈文磊
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权 Fourier变换 封闭解
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 115-119
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9|F830.91
• 字数: 2956字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6841.2006.03.027

摘要

讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题.利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解,并给出了有交易费用的美式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蹇明	华中科技大学数学系	21	146	7.0	11.0
2	陈文磊	华中科技大学数学系	1	8	1.0	1.0