银行信用风险度量CreditMetricsTM模型与CPV模型比较研究

• 作者: 徐国嘏 谢赤
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 新巴塞尔资本协议 信用风险度量模型 信用转移矩阵 违约概率
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 135-137
• 页数: 3页
• 分类号: F823
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2006.02.035

摘要

根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析CreditMetricSTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CPV模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0
2	徐国嘏	湖南大学工商管理学院	3	76	1.0	3.0