随机利率下全连续式增额寿险模型的责任准备金

• 作者: 王永茂 魏静
• 来源期刊: 燕山大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 增额寿险 责任准备金 反射布朗运动
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 122-124
• 页数: 3页
• 分类号: O211
• 字数: 1746字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-791X.2006.02.008

摘要

以即时给付的一类增额寿险为研究对象,对利率的随机性采用反射布朗运动建模,在保证利率恒正的情况下,给出连续缴费模式下时刻s时责任准备金的一般表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王永茂	燕山大学理学院	49	191	8.0	10.0
2	魏静	燕山大学理学院	2	22	2.0	2.0