深证成指日收益率波动的实证研究

• 作者: 时晶晶 李汉东
• 来源期刊: 北京师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 深证成指 波动性 GARCH模型 持续性
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 646-648
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 2262字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0476-0301.2006.06.025

摘要

应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3 695个数据进行了拟合,结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列,拟合后残差序列的均值、标准差、偏度、峰度、J-B统计量等都有明显改善,同时也发现波动具有明显的持续效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李汉东	北京师范大学管理学院系统科学系	36	365	10.0	18.0
2	时晶晶	北京师范大学管理学院系统科学系	1	11	1.0	1.0