基于MDH假说的中国沪深股市量价关系实证研究

• 作者: 任彪 李双成 邢志安
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 量价关系 杠杆效应 MDH假说 非对称成分GARCH-M模型
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 77-82
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 5926字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.04.017

摘要

GARCH类模型在研究股票市场量价关系时得到了广泛的应用.本文基于一种新的GARCH模型,把股市的波动分解为长期波动趋势和短期波动成分,验证中国股票市场是否符合研究量价关系的主流理论--混合分布假说理论,并得出中国股票市场波动的一般性及特质性.其研究结论对监管机构把握股市的运行规律,制定合理有效的监管政策具有重要的指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邢志安	河北经贸大学数学与统计学学院	4	71	3.0	4.0
2	任彪	河北经贸大学数学与统计学学院	24	259	8.0	15.0
3	李双成	天津大学管理学院	8	263	7.0	8.0