我国商业银行操作风险度量模型的选择

• 作者: 潘建国 王惠
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 操作风险 度量模型 内部控制 贝叶斯网络
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 43-48
• 页数: 6页
• 分类号: F830.33
• 字数: 10139字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2006.04.008

摘要

操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同.操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法;现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征.因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整.考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王惠		23	221	6.0	14.0
2	潘建国	中国工商银行河北省分行资产风险管理部	4	147	2.0	4.0