Vasicek利率模型下极值期权的定价

• 作者: 周俊 杨向群
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 极值期权 鞅方法 无套利定价
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 9-12
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2436字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2006.04.003

摘要

在短期利率服从Vasicek模型下,利用等价鞅方法和无套利定价理论,研究了n种资产的极值期权的定价问题,并给出其定价解析式;讨论了极大值与极小值期权的定价关系式,得出非随机利率下极值期权的定价公式,它是研究的一种特殊情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	周俊	湖南科技大学商学院	20	66	4.0	7.0