求解亚式期权定价问题的迎风差分方法

• 作者: 张铁 祝丹梅
• 来源期刊: 东北大学学报（自然科学版）
• 学科: 地球科学
• 关键词: 亚式期权 连续平均样本 迎风差分逼近 稳定性 误差分析 数值计算
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 数学·物理·力学
• 页码范围: 328-331
• 页数: 4页
• 分类号: N941|F224|O241
• 字数: 2529字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1005-3026.2006.03.024

摘要

期权理论的核心是期权定价问题.研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法,根据问题所满足的偏微分方程终边值问题,构造出一种隐式的迎风差分格式,论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性,并给出差分解在离散L2范数下的误差估计.数值计算表明本文数值方法是一种高效和收敛的近似方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张铁	东北大学理学院	61	543	13.0	21.0
2	祝丹梅	东北大学理学院	3	32	3.0	3.0