混沌意义下的金融风险:定义与判断依据

• 作者: 卢时光
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 金融风险 金融危机 混沌
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 15-17,41
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3875字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2006.01.003

摘要

本文以杜芬模型为例对金融体系的动力学特征进行了分析,提出在混沌意义下系统金融风险是指金融系统运行状态的失衡与无序,将系统风险存在问题与金融体系是否处在混沌状态统一起来,为判断系统金融风险的存在以及判定金融系统风险向金融危机演化临界值问题提供进一步研究的基础.并根据金融系统所表现出来的非线性动力学特征,提出用李雅普诺夫指数作为系统金融风险存在的判据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢时光	湖南工程学院经济管理系	3	10	2.0	3.0