利用PSO对上证指数ARCH模型的实证研究

• 作者: 孙俊 梅娟 须文波
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: ARCH模型 PSO算法 惯性因子 收缩因子 异方差
• 年，卷（期）: 2006,（32）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 194-196
• 页数: 3页
• 分类号: TP39
• 字数: 2737字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2006.32.059

摘要

针对ARCH模型传统估计方法的不足,提出了利用微粒群算法及其改进的算法快速精确的估计ARCH模型的参数,最后利用微粒群算法实证建立了上证指数收益的ARCH模型,并且对以后的情况进行了预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	须文波	江南大学信息工程学院	409	3078	23.0	34.0
2	孙俊	江南大学信息工程学院	186	1552	21.0	30.0
3	梅娟	江南大学信息工程学院	10	51	3.0	7.0