保险精算中双损失环境的"独立性"问题

• 作者: 李明 郑振龙
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 生存模型 双损失环境 死力 矩估计
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 175-177
• 页数: 3页
• 分类号: O212|F84
• 字数: 2415字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2006.02.008

摘要

保险精算中,双损失环境理论对于寿险风险分析和风险控制具有极其重要的意义,而且也是进行寿险产品设计的基础.本文在双损失环境理论的基础上,用概率论的方法,尝试对,P(τ)x等于tP'x(d)与tP'x(w)的乘积成立的独立性条件给出新的解释,并对一些学者的"独立性是矩估计成立的充分条件"等观点提出了不同的看法,并证明了基本矩关系不依赖于独立性的假设而恒成立.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李明	厦门大学经济学院金融系	13	78	5.0	8.0
2	郑振龙	厦门大学经济学院金融系	119	2524	24.0	49.0