投资机构的影响:多因素定价模型实证分析

• 作者: 杨宽 陈收
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 投资机构 多因素模型 追踪误差
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 页码范围: 76-80
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 5517字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.05.015

摘要

CAPM、APT模型以及Fama-French三因素模型等都从不同角度来解释资产价格的变化过程.本文从证券市场主力(机构投资)着手,分析了多因素定价模型.通过中国证券市场的数据实证检验了多因素定价模型投资机构定价因子的存在.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈收	湖南大学工商管理学院	189	4139	36.0	58.0
2	杨宽	湖南大学工商管理学院	21	242	9.0	15.0