综合因子分析法在我国债券风险管理中的运用

• 作者: 喻小兰
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 债券 收益率曲线 综合因子分析法 VaR
• 年，卷（期）: 2006,（18）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 134-135
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2706字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2006.18.079

摘要

本文将因子分析与VaR方法相结合得到了债券风险管理的综合因子分析法模型,并将该模型与方差-协方差模型进行了实证检验与比较,对我国的债券风险管理提供了一些思考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	喻小兰		3	0	0.0	0.0