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部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策
部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策
作者:
史金艳
李亚宁
李凯
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
最优消费投资决策
认知偏差
过度自信
部分信息
效用
摘要:
研究了投资者不知道风险资产的收益均值,并在过度自信的影响下,根据观测到的风险资产价格来推测其收益均值的真实值情况下的最优消费投资决策问题.将行为金融理论中过度自信这一重要的认知偏差纳入经典的最优消费投资问题中考虑,建立了部分信息下的最优消费投资决策模型,并运用随机动态规划原理得到了最优消费投资策略.在CRRA效用函数下发现,因风险资产收益均值的未知而导致的投资者套利需求为负,并得到了一个重要的结论:由于金融市场中信息的不完全,投资者过度自信时,其投资于风险资产的绝对值最优比例不一定增大.
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企业投资决策
最优策略
状态变量
浅析股票投资市场中的过度自信现象
有效市场
理性人假设
股票市场
过度自信
行为金融学
通胀风险对最优工作选择 、消费和投资的影响
工作选择
消费与闲暇
鞅与对偶方法
最优投资组合
通货膨胀
内容分析
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相关学者/机构
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内容分析
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文献信息
篇名
部分信息下基于过度自信的动态最优消费投资决策
来源期刊
东北大学学报(自然科学版)
学科
经济
关键词
最优消费投资决策
认知偏差
过度自信
部分信息
效用
年,卷(期)
2006,(9)
所属期刊栏目
管理科学
研究方向
页码范围
1038-1041
页数
4页
分类号
F830
字数
3550字
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:1005-3026.2006.09.025
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
李凯
东北大学工商管理学院
235
2703
26.0
45.0
2
史金艳
东北大学工商管理学院
10
80
6.0
8.0
3
李亚宁
东北大学工商管理学院
13
71
5.0
8.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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节点文献
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参考文献(1)
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参考文献(0)
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节点文献
最优消费投资决策
认知偏差
过度自信
部分信息
效用
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
东北大学学报(自然科学版)
主办单位:
东北大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1005-3026
CN:
21-1344/T
开本:
大16开
出版地:
沈阳市和平区文化路3号巷11号东北大学267信箱
邮发代号:
8-120
创刊时间:
1955
语种:
chi
出版文献量(篇)
7966
总下载数(次)
12
总被引数(次)
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