新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求

• 作者: 刘世平 田凤 申爱华
• 来源期刊: 金融电子化
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 专栏
• 页码范围: 21-24
• 页数: 4页
• 语种: 中文

摘要

新巴塞尔协议与旧协议相比,最明显的变化有三.其一,由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱;其二,在考虑了信用风险和市场风险之外,又引入了对操作风险所需的资本要求,使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险;其三,在信用风险的计算中提出了内部评级法,使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感.本文将着重介绍新《巴塞尔协议Ⅱ》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构.