小波神经网络在股票平均线交易规则中的应用

• 作者: 丁圣 高风
• 来源期刊: 计算机仿真
• 学科: 工学
• 关键词: 小波分析 神经网络 平均线交易规则 股票市场
• 年，卷（期）: 2006,（11）
• 所属期刊栏目: 社会科学领域仿真
• 页码范围: 259-262
• 页数: 4页
• 分类号: TP391.9
• 字数: 3244字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-9348.2006.11.066

摘要

股票市场是一个复杂的非线性动态系统,利用传统的时间序列预测技术很难揭示其内在规律,而近十几年来发展起来的神经网络理论逐渐成为非线性动态系统预测与建模的强有力工具.该文介绍了小波分析中的趋势提取技术,建立小波分析与神经网络相结合的预测模型,将该模型应用于股票平均线交易规则中,同时还与普通神经网络预测模型进行了对比,研究实例表明,小波神经网络方法提高了预测精度,对移动平均线交易规则作了一种有效的补充,是股市技术分析中的一种有效实用的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁圣	北京工业大学电子信息与控制工程学院	1	19	1.0	1.0
2	高风	北京工业大学电子信息与控制工程学院	12	118	5.0	10.0