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基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
作者:
曹毅刚
沈如刚
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
电力市场
电价
随机模型
概率分布
仿射跳跃-扩散过程
参数标定
Monte Carlo模拟
摘要:
基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义.文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法.所提出的近似参数标定方法可利用历史电价数据快速求解模型参数,且计算量与电价样本点数量无关.由于直接根据历史电价的数字特征求解,不存在误差累积的问题.根据法国Powernext、德国EEX和荷兰APX等3个主要欧洲电力市场的历史日前小时电价数据标定了模型参数并采用Monte Carlo方法分析了模型的模拟效果.计算表明,文中提出的电价随机模型能够较为准确地描述电价的整体概率分布,满足进一步研究的需要.
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文献信息
篇名
基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
来源期刊
电力系统自动化
学科
工学
关键词
电力市场
电价
随机模型
概率分布
仿射跳跃-扩散过程
参数标定
Monte Carlo模拟
年,卷(期)
2006,(13)
所属期刊栏目
学术研究
研究方向
页码范围
33-37,84
页数
6页
分类号
TM7
字数
3332字
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:1000-1026.2006.13.007
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
曹毅刚
天津大学管理学院
5
54
5.0
5.0
2
沈如刚
4
48
4.0
4.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
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电价
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概率分布
仿射跳跃-扩散过程
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研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
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电力系统自动化
主办单位:
国网电力科学研究院
出版周期:
半月刊
ISSN:
1000-1026
CN:
32-1180/TP
开本:
大16开
出版地:
江苏省南京市江宁区诚信大道19号
邮发代号:
28-40
创刊时间:
1977
语种:
chi
出版文献量(篇)
12334
总下载数(次)
31
总被引数(次)
449556
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