考虑市场反馈的金融衍生物的定价研究

• 作者: 边保军 饶徽
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 期权对冲 波动率 不完全流通市场 非线性Black-Scholes方程
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 名家观察
• 页码范围: 22-23
• 页数: 2页
• 分类号: F2
• 字数: 2562字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2006.01.010

摘要

本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题.特别的是我们考虑了这样的一个模型:执行对冲策略时影响原生资产的价格.从而我们得到了一个完全非线性Black-Scholes偏微分方程来进行完全对冲.最后进行数值解以及金融分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	边保军	同济大学应用数学系	12	85	5.0	9.0
2	饶徽	同济大学应用数学系	1	0	0.0	0.0