银行信用风险度量新思路

• 作者: 刘慧 石一磊 路正南
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 蒙特卡洛模拟 银行 不良贷款率
• 年，卷（期）: 2006,（34）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 69-70
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3903字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2006.34.033

摘要

本文通过对我国银行业信用风险度量的现状分析,提出了应用蒙特卡洛模拟技术进行银行信用风险度量的新思路.笔者在借鉴国外信用风险度量模型建模思想的基础上,采用银行不良贷款率作为反映信用风险的指标,应用时间序列模型,尝试采用蒙特卡洛模拟实现对不良贷款率的信用价值计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	路正南	江苏大学工商管理学院	138	1295	20.0	28.0
2	刘慧	江苏大学工商管理学院	63	790	16.0	25.0
3	石一磊	江苏大学工商管理学院	3	27	2.0	3.0