我国证券市场混沌与分形的实证研究

• 作者: 刘锋
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 有效市场假说 赫斯特指数分形维
• 年，卷（期）: 2006,（30）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 71-72
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3287字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2006.30.037

摘要

有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息.但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做出反应.因此,这一理论体系一直受到各方面的挑战.本文应用混沌经济学原理对资本市场进行实证研究,以克服EMH和资本市场理论的局限性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘锋		42	163	8.0	10.0