金融时序波动间的Granger因果关系分析

• 作者: 徐静 沈学桢 陶爱元
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: MSV模型 Granger因果关系 MCMC WinBUGS
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 192-193
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3526字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2006.12.122

摘要

本文通过运用多变量随机波动率(MSV)模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因果关系,结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因果关系,然而上证指数的波动对深圳成指的波动不存在显著的Granger因果关系,并就此现象发生的原因提出自己的一些见解和看法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陶爱元		13	98	6.0	9.0
2	沈学桢		10	30	3.0	5.0
3	徐静		1	1	1.0	1.0