基于断电期权的供电公司购电价格风险管理方法

• 作者: 季建华 盛方正
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 电力零售市场 供电公司 断电期权 优化
• 年，卷（期）: 2007,（18）
• 所属期刊栏目: 学术研究
• 页码范围: 30-33
• 页数: 4页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 4160字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2007.18.007

摘要

供电公司从实时电力市场购电时会面临很大的购电价格风险.为了规避这种风险,基于期权理论,提出了断电期权的概念,并建立了相应的数学模型.给出了供电公司购买断电期权最优数量的解析解,并证明了相比不购买断电期权,供电公司可以通过购买该期权获得更高的利润期望.最后通过数例说明了结论的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	季建华	上海交通大学安泰经济与管理学院	214	5405	38.0	65.0
2	盛方正	上海交通大学安泰经济与管理学院	27	450	14.0	20.0