中国股票市场中收益与风险关系及其国际比较

• 作者: 禹敏 陈收
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 股指收益 ARCH-M族模型 时变风险 风险补偿
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 94-101
• 页数: 8页
• 分类号: F8
• 字数: 5194字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.01.017

摘要

利用ARCH-M族模型来拟合中国股市和成熟证券市场的收益序列,以揭示股票市场中投资收益与时变风险的关系,并在ARCH-M族模型的范畴内,研究确定了国内外证券市场中时变风险的最佳测度方式.本文通过建模,对中国股市和成熟市场的风险补偿系数以及投资者的风险承受能力进行了比较研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈收	湖南大学工商管理学院	189	4139	36.0	58.0
2	禹敏	湖南大学工商管理学院	5	32	3.0	5.0