重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题

• 作者: 孙道德 高珊
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 重尾索赔 大偏差 破产概率 稀疏过程
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 111-115
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2428字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.02.001

摘要

本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙道德	阜阳师范学院科研处	23	67	5.0	7.0
2	高珊	阜阳师范学院数学系	29	57	4.0	6.0