基于GARCH股票市场模型技术指标的理论分析

• 作者: 刘伟 黄旭东
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: GARCH模型 RSI ROC 平稳过程 强混合
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 254-259
• 页数: 6页
• 分类号: O211.64
• 字数: 3867字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.03.008

摘要

本文根据股标市场的动量指标RSI和ROC构造了相应的统计量,并研究了GARCH模型作为真实股票市场上述统计量的概率性质,证明了在给定条件下这些统计量的平稳性和大数定律成立.这为股价的技术分析提供了理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘伟	安徽师范大学数学计算机科学学院	13	28	3.0	5.0
2	黄旭东	华东师范大学统计系	4	15	2.0	3.0