随机执行日经理股票期权的定价及激励效用分析

• 作者: 张鸿雁 李茂盛 韩素红
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 随机执行日 支付型经理股票期权 蒙特卡罗模拟方法 障碍价格
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 269-275
• 页数: 7页
• 分类号: F830.6
• 字数: 3918字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.03.010

摘要

针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理股票期权进行激励效用分析;并通过改变部分参数的值,分析期权对经理激励作用的变化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	李茂盛	中南大学数学科学与计算技术学院	4	1	1.0	1.0
3	韩素红	中南大学数学科学与计算技术学院	3	4	1.0	2.0