日前交易边际电价的预测方法

• 作者: 杨波 赵遵廉 陈允平 韩启业
• 来源期刊: 高电压技术
• 学科: 工学
• 关键词: 边际电价 ARIMA GARCH 灰色系统 混沌 人工神经网络 委员会机器 支持向量机
• 年，卷（期）: 2007,（7）
• 所属期刊栏目: 电网运行与安全
• 页码范围: 144-150
• 页数: 7页
• 分类号: TM73
• 字数: 6887字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-6520.2007.07.033

摘要

在电力市场日前交易中,边际电价对独立发电商、输配电服务提供者、电力零售商和电力客户等市场成员的经济利益影响重大.针对电力市场研究的热点问题即边际电价预测问题,分析了边际电价的微观经济机理,指出供求均衡规律是影响边际电价的主要因素,以及边际电价具有周期性、波动性和分时均值回复等特征;对边际电价预测方法从ARIMA模型、GARCH模型、动态回归模型、传递函数模型、灰色系统模型、混沌相空间重构、人工神经网络、委员会机器、支持向量机、市场模拟等方面进行了评述;提出了选择边际电价预测方法的建议,并指出由于市场力、博弈、串谋、容量持留等因素会影响预测精度,因此组合预测模型是提高预测精度的一种可行方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈允平	武汉大学电气工程学院	203	6094	41.0	70.0
2	杨波	武汉大学电气工程学院	309	2088	20.0	31.0
4	赵遵廉		11	250	6.0	11.0
5	韩启业		4	84	4.0	4.0