竞争型二元风险模型破产概率

• 作者: 刘再明 雷晓玲
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 竞争型二元风险模型 破产概率 概率分布
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 页码范围: 546-550
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2333字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2007.05.013

摘要

本文研究了竞争型的二元风险模型,定义了两类破产概率以及状态过程,利用经典风险模型的已有结果和条件期望的性质,得到两类破产概率表达式,以及单个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率,并给出两个保险公司的状态过程的概率分布列.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	雷晓玲	中南大学数学科学与计算技术学院	3	18	1.0	3.0