期货市场套期保值非线性风险-收益策略

• 作者: 伍海军 马永开
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 套期保值 套期保值比率 套期保值效率 非线性策略
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 618-621
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5
• 字数: 3652字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.06.007

摘要

针对已有的非线性策略的缺陷,提出一类将最大效用方法中的风险厌恶系数与最小风险方法相结合的非线性风险-收益策略,并分析了套期保值者的风险态度对套期保值策略的影响,提出策略中参数的选择原则应该确保不能产生对风险厌恶系数的新投机风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马永开	电子科技大学管理学院	119	1987	25.0	38.0
2	伍海军	暨南大学经济学院	11	57	5.0	7.0