一类相依的双险种风险模型的破产问题

• 作者: 张冕
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 复合泊松过程 双险种风险模型 调节系数 EHang过程 破产概率.
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 341-345
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4
• 字数: 2160字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.04.002

摘要

本文讨论了一类相关保险业务的风险过程,将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出最终破产概率的一般表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张冕	阜阳师范学院数学系	19	44	3.0	5.0