支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究

• 作者: 刘旭 吴金美 金治明
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式期权 美式期权 连续红利 等价鞅测度 最小保值策略
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 147-152
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2731字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.02.008

摘要

本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应的期权的一般定价公式,并在此基础上运用概率求期望和方程代换这两种方法推导出带红利标准欧式看涨期权的定价B-S公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金治明	国防科学技术大学理学院数学系	5	31	3.0	5.0
2	刘旭	国防科学技术大学理学院数学系	4	11	2.0	3.0
3	吴金美	国防科学技术大学理学院数学系	1	8	1.0	1.0