分数布朗运动环境下欧式幂期权的定价

• 作者: 赵佃立
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数几何布朗运动 欧式幂期权 红利 平价关系
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 22-26
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 2476字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.01.004

摘要

本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题:基于风险中性概率测度,给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧式幂期权的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵佃立	上海理工大学理学院	10	65	3.0	8.0